OPEN INTEREST
OPEN INTEREST에 관한 마스터클래스
OI는 레버리지 트레이딩에 있어서 가장 중요한 도구이다.
이것은 아래를 결정하기 가장 좋은 도구이다.
- 롱/숏 센티먼트
- 실제 거래량 강도
- 시장 구조
- 실제 유동성
- 추세의 변화
공유해줘. 모든 트레이더들은 이게 필요하다
"이것은 당신이 필요한 모든 것들이다"
OI는 포지션이 열린 모든 파생상품의 계약 수이다.(선물이나 옵션)
모든 계약은 두가지 편이있다. 매수자와 매도자 또는 롱 숏
활성화된 계약의 수를 Open Interest라 한다.
사람들은 종종 거래량과 OI를 헷깔려한다. 그들이 연관되있는 것은 맞지만 완전히 같지는 않다.
거래량은 하루동안 거래된 계약의 수를 얘기한다. 매수 + 매도 = 1계약 거래
OI는 아래에 설명되어있다.
OI 계산
하나도 어렵지 않고, 조금의 참을성만 있다면 당신은 이것을 쉽게 이해할 수 있다.
3명의 트레이더 A B C가 시장에 있다.
A와 B는 가격이 올라갈 것 이라고 생각하고 각자 5계약의 롱 포지션에 진입하였다.
C는 가격이 내려갈 것이라고 생각하고 10계약의 숏 포지션에 진입하였다.
위의 케이스에서는 A와 B가 함께 10개의 롱 포지션에 진입했고 C는 10개의 숏 포지션에 진입하였다.
시장에서 오픈된 총 계약수는 10개이고 그러므로 OI는 10이다.
2일째 되는 날
A는 롱 2계약을 추가하기로 했고
B는 롱 2계약을 마감하기로 했다.
C는 아무것도 하지 않았다.
총 오픈된 계약은 똑같이 남아있다.
3일 째 되는 날
새로운 트레이더 D가 10계약의 숏으로 마켓에 진입했다.
A는 그의 롱 포지션을 10계약 더 늘렸다.
총 오픈된 계약 = 20
| Key takeaways from the calculation: 1. OI는 오픈된 계약이나 포지션을 의미한다. 2. 롱 갯수 만큼 숏이 있어야 하므로 파생상품 트레이딩은 종종 제로섬 게임이라고 불린다. 3. OI는 시장에 새로운 계약이 생길 때만 늘어난다. |
거래량처럼 OI는 그 자체로는 별 의미가 없다.
그냥 데이터이다.
하지만, 가격과 함께 분석한다면 이것은 레버리지 트레이딩에 있어서 가장 중요한 도구가 될 것이다.
나는 스윙트레이딩에 항상 OI를 사용한다.
아래 설명을 보자.
가격처럼 OI는 연속적인 데이터이다. 새로운 계약이 오픈되고 현재 OI에 추가 되면 그것이 새로운 OI값이 된다.
거래량은 반면에 하루마다 계산되고 이것은 연속적이지 않다.
이제 이것을 4가지 다른 시나리오로 나눠서 이해해보고 어떻게 사용하는지 배워보자:
1. 롱 빌드업
2. 롱 커버
3. 숏 빌드업
4. 숏 커버
1. 롱 빌드업
가격이 올라간다.
OI도 올라간다.
자산의 가격과 동시에 OI가 같이 증가하는 시나리오를 롱 빌드업이라고 한다.
여기에 시장 참여자들이 새로운 계약에 더 참여하고 롱 감성이 강해져서 가격을 더 위로 올린다.
2. 롱 커버링/ 언윈딩
가격이 떨어진다
OI도 감소한다.
이 경우에 OI와 가격 모두 감소한다.
이것은 원래 있던 롱 포지션들 수익실현 하기 때문에 발생한다.
이것은 또한 더 큰 트레이더들이 그들의 롱포지션을 청산함을 보여준다. 그들은 이미 타겟가에 도달했거나 추세가 변했다고 생각했기 때문이다.
이는 주로 가격의 급격한 상승 이후에 나타나고(위의 차트를 보라) 되돌림이나 추세전환의 기회를 찾는다.
3. 숏 빌드업
가격이 떨어진다
OI는 상승한다.
이 시나리오의 경우에는 가격이 OI가 증가함에 따라 떨어진다.
숏감성이 더 강하다.
새로운 계약이 생성되고 OI는 증가한다.
4. 숏 커버링
가격이 상승한다.
OI는 감소한다.
여기에 OI가 감소함에 따라 가격이 증가하는 것이있다.
이는 숏 포지션에 진입한 사람들이 그들의 포지션을 닫고 있는 것이다.
이는 가격이 급격한 조정을 받은 이후에 주로 나타난다.
OI 데이터는 가격 움직임과 함께 분석될 때, Price Action Trading의 매우 강력한 지표가 된다.
1. 숏 빌드업
2. 지지선 붕괴
3. 지지선 리테스트
4. OI컨펌으로 숏 진입
5. 포지션 추가
6. 공급 흡수 캔들로 포지션 아웃
롱빌드업
1. 롱 빌드업
2. 저항선 붕괴
3. 거래량 팽창
4. OI컨펌
여기에 우리는 확실한 숏 빌드업을 볼 수 있다.
OI는 가장 중요한 트레이딩 도구이다.
많은 트레이더들은 이를 충분히 이해하지 못하고 있다.
이 쓰레드에 당신이 필요한 모든 것들이 있다.
여러번 읽고, 라이브 차트에서 연습해보라.
도움 됬다면 공유하고 라이크 눌러줘라.
더 자세한 정보로 찾아 오겠다.
EmperorBTC
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