리스크 관리

파트 1

"어떻게 하면 돈을 잃지 않을 것인가"

 

 

팩트 : 90퍼센트의 트레이더들은 돈을 잃는다.

 

우리는 다음 몇 개의 쓰레드에서 리스크 관리법을 배워서 상위 10퍼센트의 투자자가 되는 법을 배울 것이다. 가장 중요하지만 가장 무시되곤 하는 개념이다.

 

나에게 있어서는 리스크 관리법을 따르지 않으면 모든 매매 지식은 아무 소용이 없다. 절대.

90퍼센트의 트레이더들이 리스크 관리의 결여로 돈을 잃기 때문에 이것의 중요성에 대해 말해 무엇할까

 

우리가 수학적으로 리스크를 관리 하지 않는다면, 우리는 모든 자본을 분명히 다 잃을 것이다. 분명히

 

이 쓰레드에서, 우리는 '최적의 포지션 사이즈'를 배워볼 것이다.

5퍼센트 룰이다.

 

한번의 거래에 당신 전체 포트폴리오의 3~5퍼센트를 넘게 리스크를 걸지마라.

3퍼센트는 내가 선호하는 것이고, 5퍼센트면 공격적인 투자이다.

 

이는 기이하게 들리고 시간 낭비 같지만 이것을 좀 더 이해해보자

전체 시드의 5퍼센트의 리스크를 지라는 말은 당신의 포지션 사이즈가 시드의 5퍼센트라는 말이 아니다.

 

이 말은 당신은 한번의 매매에 당신 자본의 5퍼센트의 리스크를 지라는 말이다

무슨일이 생기더라도, 당신은 한번의 매매에 5퍼센트 이상 잃는 일이 있어서는 안된다.

 

아래 노트로 상술하겠다.

 

어떻게 10만 달러의 자본을 5퍼센트 리스크를 지는 것이 10만 달러의 포지션 사이즈로 들어가서 5천달러의 리스크를 지는게 되는지 보라.

 

주의: 이것은 그냥 예시일 뿐이다, 레버리지를 사용 하는 방법은 추후에 배울 것이다.

레버리지 사용은 기술적 분석에 기반한 스탑로쓰에 의해 결정되어진다.

 

나는 스탑 로쓰를 결정하는데에 기술적 분석만을 사용하고 그것에 의해서 레버리지 비율을 결정한다.

 

우리는 "스탑 로쓰" 쓰레드에서 레버리지의 응용을 배울 것이다.

하지만 우리는 왜 이렇게 작은 자본만을 리스크 져야 하는가?

 

수학적으로, 당신의 스트라이크 비율(매매 승리 비율)이 약 70퍼센트 정도로 높더라도 6번 연속으로 손절을 할 수 있기 때문이다.

 

높은 자본을 리스크로 하는 트레이드는 역사적으로 시드를 삭제시키는 것으로 증명되어졌다.

아래 차트는 트레이더라면 무조건 맞게 될 연패에 대해 보여준다.

 

자 그러면 이제 70퍼센트의 승률을 가진 사람이 40퍼센트의 자본을 리스크 진다면 무슨 일이 생길지 상상해보자.

가장 성공한 장기 트레이더들이 고작 40퍼센트 정도만의 승률을 갖고 있단 것은 꽤 놀랍다.

 

내가 개인적으로 아는 최고의 트레이더들이나 심지어 나조차 그정도의 승률을 갖지 못한다.

 

그러다면 그렇게 낮은 승률로 어떻게 대체 장기적으로 수익을 얻을 수 있을까?

수익성은 좋은 손익비에서 나온다.

손익비, 스탑로스, 그리고 레버리지의 사용은 다음 쓰레드에서 설명할 것이다.

 

101.

- 한번의 매매에 전체 시드의 3~5 퍼센트만을 리스크해라.

- 레버리지보다 포지션 사이즈가 중요하다.

- 당신은 5퍼센트의 리스크만을 지면서 충분히 큰 포지션 사이즈를 가질 수 있다.

- 레버리지는 스탑로쓰에 의해 결정 된다는 사실을 명심하라.

 

"한번의 매매에 5퍼센트 이상의 돈을 리스크 하지마라"

이것이 리스크 관리 1편의 결론이다.

"최적의 포지션 사이즈"

 

 

지루하겠지만 가장 중요한 트레이딩의 파트이다.

 

몇번 읽어봐라

리스크 관리의 다음 파트는 곧 나온다.

 

이 쓰레드를 공유하고 다른 동료 트레이더들을 도와라.

 

사랑을 담아,

EmperorBTC

 

 

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* 이 번역본은 이 자체로서의 상업성 목적이 없고 제 자신과 필요하신 분들의 교육용 목적으로 쓰여졌습니다. *

 

- 매일 목차 1개씩 업로드할 예정입니다. 

 

- 의역, 오역이 있을 수 있습니다.

 

원문 : https://drive.google.com/file/d/1W-9XUcTRc1Zerwi6D-ZYTVzRrVbXoVbG/view